Analista Funcional Senior | Riesgos Financieros | Entorno internacional
hace 3 días
Madrid
Estamos buscando un/a Quant Consultant especializado/a en Validación de Modelos de Riesgo Financiero para incorporarse a un proyecto estratégico dentro de un entorno bancario internacional. Buscamos un perfil altamente analítico y técnico, con experiencia en revisión independiente de modelos de riesgo y conocimiento regulatorio en entornos bancarios. La posición está orientada a perfiles de “review & challenge”, dentro de funciones de Model Risk / Validation (2nd Line of Defence), más que a desarrollo de modelos desde cero. 🚀 ¿Cuál será tu rol? Formarás parte del equipo de validación de modelos de riesgo, participando en la revisión independiente de metodologías cuantitativas utilizadas para cálculo regulatorio y medición de riesgos financieros. Tus principales responsabilidades serán: • Validación independiente de modelos de riesgo financiero, • Revisión metodológica y análisis cuantitativo de modelos, • Evaluación de supuestos, limitaciones y consistencia matemática, • Reproducción y análisis de cálculos, • Challenge técnico de modelos desarrollados por otras áreas, • Verificación del cumplimiento regulatorio de modelos, • Elaboración de informes técnicos y documentación de hallazgos, • Interacción con equipos de Risk, Quant, Regulatory y auditoría interna 📊 Áreas clave del proyecto FRTB (Fundamental Review of the Trading Book) • Internal Models Approach (IMA), • Standardized Approach (SA) Counterparty Credit Risk • SA-CCR, • CCR Stress Testing Regulatory Model Validation • Basel Framework, • ECB / EBA regulatory expectations, • Model Risk Management 🧠 ¿Qué buscamos? • Experiencia en Model Validation / Independent Validation / Model Risk, • Background cuantitativo sólido (matemáticas, estadística, ingeniería, física, economía cuantitativa o similar), • Experiencia en revisión y challenge de modelos de riesgo, • Conocimiento de riesgo de mercado y/o riesgo de contraparte, • Familiaridad con entornos regulatorios bancarios, • Experiencia en funciones de 2nd Line of Defence (2LoD) o validación independiente, • Capacidad para interpretar documentación técnica y metodológica, • Nivel alto de inglés (entorno internacional) 🛠️ Skills técnicas valoradas • Python / SQL, • Herramientas cuantitativas y análisis estadístico, • Risk methodologies, • Market Risk / Counterparty Risk, • Regulatory Capital frameworks, • FRTB / SA-CCR, • CCR Stress Testing ✅ Muy valorable • Experiencia previa en banca internacional o consultoría cuantitativa, • Participación en proyectos regulatorios, • Experiencia en validación interna o supervisión regulatoria, • Conocimiento de frameworks de Model Risk Governance 🌍 ¿Qué ofrecemos? • Proyecto estratégico en entorno bancario internacional, • Exposición a iniciativas regulatorias de alto impacto, • Participación en proyectos complejos de riesgo cuantitativo, • Equipo especializado en Risk & Model Validation, • Modalidad híbrida en Madrid, • Contrato indefinido, • Retribución flexible, • Plan de desarrollo profesional 📩 ¿Te interesa? Si tienes experiencia en validación de modelos de riesgo y buscas un entorno técnico, regulatorio y altamente especializado, nos encantará conocerte.