Senior CCR/XVA Model Validator
hace 3 días
Málaga
Buscamos un Senior CCR/XVA Model Validator para liderar la validación independiente de modelos de crédito y derivados, asegurando solidez conceptual, integridad de implementación y monitoreo continuo del desempeño . La posición requiere experiencia en modelos IMM, XVA y exposición de derivados, con enfoque en calidad, gobernanza y mejora continua. Responsabilidades Principales Liderar la validación independiente de modelos CCR (IMM) y XVA en portafolios de derivados. Gestionar y analizar el backtesting IMM / outcomes analysis (EPE/EEPE/PFE), incluyendo diseño metodológico, segmentación, definición de umbrales, gobernanza de excepciones e investigaciones de causa raíz. Desafiar componentes clave de modelado, como motores Monte Carlo , simulación/calibración de factores de riesgo, curvas/descuento y agregación de portafolio. Validar la mecánica de netting y collateral (CSA) , incluyendo VM/IM, MPoR, supuestos de close-out y restricciones clave de uso. Desarrollar y mantener frameworks de benchmark/challenger testing y sensibilidad/stress para evaluar estabilidad y razonabilidad de los modelos. Realizar verificación de implementación y pruebas de controles: replicación/reconciliación, estabilidad numérica, trazabilidad/calidad de datos y gestión de cambios. Preparar y presentar conclusiones de validación ante MRM Governance Forums y Model Risk Committees , impulsando planes de remediación junto con los propietarios de modelos y Tecnología. Colaborar con Front Office, Riesgo de Mercado/Crédito, Finanzas y Tecnología para resolver hallazgos, mejorar transparencia de modelos y automatizar monitoreo/reportes. Mentorizar a miembros junior del equipo y contribuir a estándares de validación, buenas prácticas y mejora continua del framework CCR/XVA. Requisitos del Candidato Educación: Máster o PhD en Matemáticas, Estadística, Física, Ingeniería, Ciencias de la Computación, Finanzas Cuantitativas o disciplinas afines. Experiencia: +5 años en validación de modelos , desarrollo cuantitativo o gestión de riesgo, con exposición significativa a CCR/XVA y frameworks IMM . Liderazgo en programas de backtesting IMM, gobernanza de excepciones y gestión de remediaciones. Habilidades Técnicas: Experiencia con simulación Monte Carlo , calibración de factores de riesgo y pricing de derivados en al menos una clase de activo (Rates/FX/Credit/Equities/Commodities). Dominio de Python (NumPy, pandas). Comprensión profunda de mecánicas de netting, collateral, MPoR, CSA y supuestos de close-out. Habilidades Personales: Comunicación efectiva para traducir temas cuantitativos complejos en conclusiones de riesgo claras. Capacidad de liderazgo, mentoring y colaboración cross-funcional. Rigurosidad, organización y enfoque en calidad y cumplimiento de plazos. Deseable Conocimiento de guías supervisoras y prácticas de gobernanza de modelos (MRM frameworks, auditoría y regulatorio). Experiencia en validación de modelos de margen, SIMM/IM y control de riesgos de datos (curvas, vol surfaces, digitalización CSA). Experiencia revisando frameworks XVA en entornos de front-office. Experiencia liderando iniciativas cross-funcionales y desarrollando talento junior. Qué ofrecemos Participar en proyectos estratégicos con impacto en la gestión de riesgo global. Entorno internacional y colaborativo con oportunidad de crecimiento profesional. Desarrollo de habilidades técnicas y cuantitativas avanzadas en un equipo de alto nivel.
Paseo del Muelle Uno, Distrito Centro, Málaga
