Quant Model Validation – Market Risk
hace 23 horas
León
Quant Model Validation – Market Risk Si los siguientes requisitos del puesto y la experiencia coinciden con sus habilidades, por favor, asegúrese de enviar su solicitud sin demora. Estamos buscando un perfil cuantitativo orientado a validación de modelos de riesgo de mercado, para incorporarse a un entorno financiero de primer nivel, altamente regulado y con exposición a modelos de valoración complejos. Se trata de una posición enfocada a la revisión crítica de modelos existentes, asegurando su solidez metodológica y cumplimiento regulatorio. Funciones • Validación de modelos de valoración y ajustes (fair value, prudent valuation, XVA), • Análisis de metodologías, hipótesis y resultados, • Propuesta de enfoques alternativos, • Interacción con equipos de desarrollo cuantitativo y riesgos, • Elaboración de informes técnicos en inglés, • Coordinación con distintos stakeholders del modelo (risk, model owners, etc.) Requisitos • Al menos 4–6 años de experiencia en validación de modelos o market risk, • Background en matemáticas, física, ingeniería o similar, • Conocimiento de productos financieros (derivados, renta fija, etc.), • Experiencia con modelos de valoración, • Python como herramienta de análisis, • Nivel alto de inglés (documentación y reporting) Condiciones xcskxlj • Modalidad: Madrid / entorno flexible, • Incorporación inmediata, • Rate competitivo Qué se valora • Experiencia en entornos bancarios o Big4, • Capacidad analítica y pensamiento crítico, • Experiencia previa en model validation #Quant #ModelValidation #MarketRisk #XVA #Finance #Python #RiskManagement #Banking #FinancialModels