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Senior CCR/XVA Model Validator

8 hours ago

Ibiza

Buscamos un Senior CCR/XVA Model Validator para liderar la validación independiente de modelos de crédito y derivados, asegurando solidez conceptual, integridad de implementación y monitoreo continuo del desempeño. La posición requiere experiencia en modelos IMM, XVA y exposición de derivados, con enfoque en calidad, gobernanza y mejora continua. Responsabilidades Principales • Liderar la validación independiente de modelos CCR (IMM) y XVA en portafolios de derivados., • Gestionar y analizar el backtesting IMM / outcomes analysis (EPE/EEPE/PFE), incluyendo diseño metodológico, segmentación, definición de umbrales, gobernanza de excepciones e investigaciones de causa raíz., • Desafiar componentes clave de modelado, como motores Monte Carlo, simulación/calibración de factores de riesgo, curvas/descuento y agregación de portafolio., • Validar la mecánica de netting y collateral (CSA), incluyendo VM/IM, MPoR, supuestos de close-out y restricciones clave de uso., • Desarrollar y mantener frameworks de benchmark/challenger testing y sensibilidad/stress para evaluar estabilidad y razonabilidad de los modelos., • Realizar verificación de implementación y pruebas de controles: replicación/reconciliación, estabilidad numérica, trazabilidad/calidad de datos y gestión de cambios., • Preparar y presentar conclusiones de validación ante MRM Governance Forums y Model Risk Committees, impulsando planes de remediación junto con los propietarios de modelos y Tecnología., • Colaborar con Front Office, Riesgo de Mercado/Crédito, Finanzas y Tecnología para resolver hallazgos, mejorar transparencia de modelos y automatizar monitoreo/reportes. Educación: • +5 años en validación de modelos, desarrollo cuantitativo o gestión de riesgo, con exposición significativa a CCR/XVA y frameworks IMM., • Experiencia con simulación Monte Carlo, calibración de factores de riesgo y pricing de derivados en al menos una clase de activo (Rates/FX/Credit/Equities/Commodities)., • Dominio de Python (NumPy, pandas)., • Comunicación efectiva para traducir temas cuantitativos complejos en conclusiones de riesgo claras., • Capacidad de liderazgo, mentoring y colaboración cross-funcional., • Conocimiento de guías supervisoras y prácticas de gobernanza de modelos (MRM frameworks, auditoría y regulatorio)., • Experiencia en validación de modelos de margen, SIMM/IM y control de riesgos de datos (curvas, vol surfaces, digitalización CSA)., • Experiencia revisando frameworks XVA en entornos de front-office., • Participar en proyectos estratégicos con impacto en la gestión de riesgo global., • Entorno internacional y colaborativo con oportunidad de crecimiento profesional., • Desarrollo de habilidades técnicas y cuantitativas avanzadas en un equipo de alto nivel.

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