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Desde Jobandtalent estamos buscando profesionales para cubrir una posición de Analista de Validación de Modelos de Riesgo de Crédito en una importante empresa del sector bancario, Perfil Como Analista de Validación Interna, tu objetivo será la validación independiente de cada nuevo modelo de riesgo de crédito. Los modelos deben diseñarse, evaluarse, validarse y aprobarse adecuadamente antes de que puedan utilizarse con fines de gestión de riesgos, y cada modelo existente que se utilice debe ser monitoreado, calibrado y, si es necesario, modificado o reemplazado periódicamente, una vez que haya sido debidamente validado y aprobado. EXPERIENCIA • 3-5 años de experiencia relevante. Se valora la experiencia laboral en: Desarrollo o validación de modelos de riesgo de crédito tales como modelos de scoring y rating, PD, LGD, EL, EAD, Stress Test, provisiones (NIC 39 / IFRS9) y Capital Económico; Implementación de los requisitos de Basilea II e interacción con los supervisores; Cálculo de capital regulatorio para carteras IRB. EDUCACIÓN • Licenciado/a en Matemáticas, Ingeniería, Estadística, Física; Economía; Máster en Finanzas Cuantitativas, Ciencias Actuariales. HABILIDADES & CONOCIMIENTOS • Nivel alto de inglés. Se valora el conocimiento de otros idiomas (portugués, francés y/o alemán)., • Conocimientos de programación en SAS, R, Python, VBA, C++, MATLAB, etc. OTRA INFORMACIÓN • Capacidad para gestionar de manera eficiente múltiples proyectos y prioridades; Atención a los detalles, independencia y capacidad para colaborar eficazmente en trabajos en equipo; Flexibilidad y creatividad en la resolución de problemas; Proporcionar sugerencias de manera proactiva para fortalecer el cumplimiento de las políticas internas, los procedimientos y los requisitos regulatorios. Funciones Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos: • Realizar un análisis crítico para comprender y cuestionar el modelo y sus supuestos;, • Realizar un análisis crítico de los datos utilizados para construir el modelo y los métodos aplicados para la selección de la muestra;, • Realizar un análisis crítico del entorno tecnológico donde se utilizará el modelo evaluando su implementación en los sistemas;, • Evaluar el desempeño del modelo;, • Revisar el seguimiento y los resultados del back testing realizados por los usuarios y / o desarrolladores del modelo;, • Mantener una relación continua y fluida con los stakeholders: propietarios de modelos, gestores de carteras, desarrolladores de modelos y partes externas., • Proporcionar una visión independiente sobre los modelos evaluando si se ajustan a su propósito y comunicarla de manera efectiva a los stakeholders, tanto internos como externos. CONDICIONES: • Incorporación inmediata., • Contrato temporal (Paternidad). Fecha fin : 01/05/2026, • Jornada completa., • Ubicación: Boadilla del Monte, • Salario: 1.997€ brutos al mes en 11 pagas.