Gestor de Riesgos, ALM, Liquidez y Tipo de Interés
hace 1 día
Madrid
Miraltabank es una entidad financiera española que ofrece servicios de banca privada, gestión de patrimonios y asesoramiento financiero personalizado. Con un enfoque centrado en el cliente, proporciona soluciones adaptadas a las necesidades individuales de inversores y empresas. En este momento necesitamos incorporar un Gestor/a Senior de Riesgo ALM, Liquidez y Tipo de Interés. La persona seleccionada será responsable de la identificación, medición, seguimiento, control y reporting de los riesgos estructurales de balance de la entidad, con foco en: • Riesgo de liquidez y financiación, incluyendo LCR, NSFR, gaps de liquidez, concentración de financiación, escenarios de estrés y plan de contingencia de liquidez., • Riesgo de tipo de interés de la cartera bancaria (IRRBB), incluyendo sensibilidad del margen financiero, valor económico, escenarios regulatorios, hipótesis comportamentales y métricas internas., • Riesgo ALM, participando en la gestión del balance, planificación financiera, análisis de vencimientos, estructura de activos y pasivos, coste de financiación y soporte técnico al ALCO. Funciones: Gestión del riesgo de liquidez y financiación • Calcular, analizar y monitorizar métricas de liquidez y financiación: LCR, NSFR, gaps de liquidez, survival period, concentración de contrapartes, vencimientos contractuales y comportamentales., • Elaborar y mantener el marco de apetito al riesgo de liquidez, límites internos, indicadores de alerta temprana y escalados., • Diseñar y ejecutar escenarios de estrés de liquidez, tanto idiosincráticos como sistémicos y combinados., • Participar en la actualización del Plan de Contingencia de Liquidez., • Analizar la estructura de financiación de la entidad: depósitos minoristas, financiación mayorista, líneas disponibles, activos líquidos y colateral., • Preparar reporting interno para la Alta Dirección, Comité de Riesgos, ALCO y Consejo., • Colaborar en la elaboración de información regulatoria y supervisora relacionada con liquidez, financiación y ALM. La EBA mantiene seguimiento específico sobre LCR y NSFR en la UE, incluyendo cuestiones como depósitos operacionales, repos inversos, salidas minoristas y activos interdependientes, por lo que es conveniente que el perfil tenga familiaridad con estos marcos. Gestión del riesgo de tipo de interés • Medir y analizar el riesgo de tipo de interés de la cartera bancaria mediante métricas de margen financiero (NII) y valor económico (EVE)., • Ejecutar escenarios regulatorios e internos de sensibilidad a tipos de interés., • Analizar la sensibilidad de préstamos, depósitos, carteras de renta fija, posiciones a tipo fijo/variable, derivados de cobertura y productos con opcionalidad., • Definir, revisar y documentar hipótesis comportamentales, especialmente para:, • Depósitos sin vencimiento contractual., • Cancelaciones anticipadas., • Repricing de activos y pasivos., • Elasticidad de depósitos., • Pass-through de tipos., • Contribuir al cumplimiento de las guías EBA sobre IRRBB y CSRBB, incluyendo identificación, evaluación, seguimiento y control del riesgo de spread de crédito de la cartera bancaria cuando aplique., • Preparar reporting interno y regulatorio sobre IRRBB, incluyendo análisis de variaciones, backtesting de hipótesis y explicación de desviaciones. ALM, balance y soporte al ALCO • Preparación de materiales para el Comité ALCO., • Análisis de estructura de balance, margen financiero, coste de fondos y sensibilidad a escenarios macrofinancieros., • Seguimiento de la rentabilidad ajustada por riesgo de productos y carteras., • Análisis de vencimientos, reprecios, gaps estructurales y cobertura de riesgos., • Evaluación de estrategias de cobertura, inversión de liquidez y financiación., • Coordinación con Tesorería, Finanzas, Control de Gestión, Contabilidad, Auditoría Interna y Cumplimiento Normativo., • Apoyo al proceso de planificación financiera, presupuestación y proyecciones de balance. Reporting regulatorio, gobierno y documentación • Elaborar o revisar reporting supervisor relacionado con liquidez, ALM, IRRBB y métricas de balance., • Mantener políticas, procedimientos y metodologías de riesgo ALM, liquidez e IRRBB., • Participar en ejercicios de autoevaluación interna como ICAAP/ILAAP, SREP, revisiones supervisoras y auditorías., • Documentar modelos, hipótesis, fuentes de datos, controles y procesos., • Proponer mejoras en herramientas, automatización, calidad de datos y reporting., • Asegurar trazabilidad, consistencia y gobierno de datos en las métricas reportadas. Pensamos en una persona con Grado en Economía, Finanzas, Matemáticas, Estadística, Ingeniería, o similar. Se valorará poseer máster en Finanzas, Riesgos, Banca, Data Analytics, Regulación Financiera o similar. Así como certificación FRM, CFA, PRM o similar. Nos gustaría que tuviera una experiencia mínima entre 4 y 8 años en riesgos financieros, ALM, liquidez, tesorería, consultoría bancaria, auditoría financiera/regulatoria o control de riesgos en entidades de crédito, consultoras especializadas, auditoras, fintech reguladas o entidades financieras supervisadas. Así como un conocimiento práctico de métricas de liquidez, IRRBB, ALM y reporting regulatorio. También es necesario tener experiencia preparando documentación para ALCO, Comité de Riesgos, Alta Dirección o supervisores. Es imprescindible poseer conocimientos técnicos en: • Riesgo de liquidez: LCR, NSFR, gaps, estrés de liquidez, concentración, buffer de liquidez., • Riesgo de tipo de interés: EVE, NII, gaps de reprecio, duración, sensibilidad, escenarios de tipos., • ALM bancario: estructura de balance, margen financiero, coste de fondos, vencimientos y sensibilidad., • Conocimiento de derivados de cobertura, carteras de renta fija y hedge accounting., • Conocimiento de normativa bancaria europea: CRR/CRD, EBA, Banco de España, SREP, ICAAP/ILAAP., • Excel avanzado y capacidad analítica elevada. Se valorarán: • SQL, Python, R, Power BI, Tableau o herramientas de reporting., • Conocimiento de COREP/FINREP o reporting prudencial., • Experiencia con herramientas ALM o de riesgos: FIS u otras., • Familiaridad con CSRBB. Por último la persona seleccionada debe de poseer alta capacidad analítica y atención al detalle, visión de balance y entendimiento del negocio bancario, capacidad para explicar conceptos técnicos a perfiles no técnicos, rigor en documentación, controles y trazabilidad, autonomía, criterio y orientación a la mejora continua, capacidad para interactuar con los equipos de Finanzas, Tesorería, Tecnología y Alta Dirección y buen nivel de comunicación escrita y verbal. Ofrecemos: -Contratación indefinida -Beneficios Sociales -Teletrabajo -Salario competitivo