Consultant en Modélisation quantitative Risque de crédit (Modélisation, Backtesting, Stressting, et Validation de modèles)
4 days ago
Paris
Rejoignez un cabinet de conseil à taille humaine, en forte croissance à deux chiffres depuis sa création ! Chez MPG Partners, spécialiste du conseil dans les services financiers (Banque, Finance, Asset Management, Assurances…), nous vivons notre métier différemment et nous nous efforçons de cultiver au quotidien nos 4 valeurs fondatrices : • L’expertise, parce que l’on conseille bien uniquement ce que l’on maîtrise, • L’innovation, parce que la valeur apportée à nos clients est d’autant plus forte lorsque nous savons anticiper, • Le collectif, parce qu’ensemble nous sommes toujours plus forts, • Ingénierie financière : mesure des risques et modèles internes (crédit, contrepartie, marché, bilan, opérationnels…), stress testing, développement et validation de modèles de pricing, valorisation indépendante, structuration de fonds, actuariat…, • Réglementation : déclinaison des impacts réglementaires (Bâle III / IV, FRTB, TRIM, Volcker, LCB-FT, IFRS 9/17, EMIR, MIFID II, Solvency II…), • Transformation : appétence et politique des risques, gouvernance, réorganisation, optimisation des processus, cadrage et pilotage de programmes/projets, conduite du changement, excellence opérationnelle et digitale. Vos missions En tant que Consultant en modélisation quantitative – Risque de crédit, vous interviendrez auprès de nos clients grands comptes sur des sujets à forts enjeux stratégiques, réglementaires et méthodologiques. À ce titre, vos missions incluront notamment : • La conception, le développement et l’implémentation de modèles de risque de crédit (PD, LGD, EAD, modèles IFRS 9, modèles Bâle III/IV, modèles internes IRB, etc.), • La réalisation de travaux de backtesting, benchmarking et monitoring des performances des modèles, incluant analyses statistiques, diagnostics et recommandations, • La mise en œuvre et l’analyse de stress tests réglementaires et internes, ainsi que l’interprétation des résultats pour les instances de gouvernance, • La validation indépendante des modèles (revues méthodologiques, analyses quantitatives, conformité réglementaire, documentation), • La contribution aux échanges avec les équipes risques, finance, IT et les régulateurs (BCE, ACPR…) dans le cadre d’audits, inspections ou exercices TRIM, • La participation à la rédaction de livrables de haut niveau (notes méthodologiques, rapports de validation, supports comités), • Selon votre séniorité, la montée en compétence de consultants plus juniors, ainsi que la contribution au développement de l’expertise interne et à l’innovation méthodologique du cabinet. Profil recherché : Diplômé(e) d’une école d’ingénieurs, d’une grande école de commerce ou d’un Master/Doctorat universitaire avec une forte composante quantitative (mathématiques, statistiques, économétrie, finance quantitative, data science), vous justifiez idéalement : • De 5 ans d'expérience (ou plus) en modélisation du risque de crédit, acquise en cabinet de conseil, en banque, ou au sein d’une direction des risques, • D’une maîtrise solide des concepts statistiques et économétriques appliqués à la modélisation (régressions, modèles logistiques, survival analysis, modèles multiniveaux, etc.), • D’une bonne connaissance des enjeux réglementaires (Bâle III/IV, IFRS 9, stress tests, TRIM), • D’une pratique opérationnelle des outils de modélisation et d’analyse de données (SAS, Python, R, SQL – au moins l’un d’entre eux), • Curieuses, rigoureuses et exigeantes intellectuellement, • Dotées d’un excellent esprit d’analyse et de synthèse, • Appréciant le travail en équipe et le partage de connaissances, • Animées par l’envie de progresser dans un environnement stimulant et bienveillant, • Désireuses de s’inscrire durablement dans un projet d’entreprise entrepreneurial et ambitieux Cadre de travail : Vous rejoignez une équipe d’environ 60 consultant(e)s basée à Paris 8ᵉ. • CDI – Disponibilité immédiate ou à convenir Pourquoi nous rejoindre ? • Un cabinet à taille humaine, en forte croissance, offrant de réelles perspectives d’évolution, • Des missions à forte valeur ajoutée auprès des acteurs majeurs du secteur financier, • Un environnement de travail exigeant, bienveillant et collaboratif, • Pourquoi nous rejoindre ?, • Quelles valeurs pensez-vous apporter à notre projet d’entreprise ? Alors nous pourrons vous répondre que vous êtes les bienvenus chez MPG Partners. N’attendez plus… c’est le moment !
